Teste sua estratégia de negociação

Você é um Superforecaster?

Forcerank ferve o mercado de ações até uma única pergunta: o estoque ABC superará o estoque XYZ esta semana? Envie seus próprios rankings de ações para desbloquear os rankings de consenso de centenas de outros investidores.

Comece a testar suas habilidades de escolha de ações no Forcerank.

para obter uma visão superior do mercado hoje.

Como funciona.

Um campo de jogo nivelado para testar suas estratégias de negociação.

Forcerank ferve o mercado de ações para uma simples pergunta: o estoque ABC superará o estoque XYZ esta semana? Ao pedir a todos que classifiquem os mesmos 10 estoques em cada setor, a Forcerank produz um campo de jogo completamente igual para identificar os melhores investidores. Teste suas estratégias de investimento e crie sua reputação de ser um dos principais investidores da Forcerank.

Quão precisas são as suas classificações?

Os melhores investidores são capazes de identificar os estoques que irão superar e apresentar uma performance inferior na mesma indústria, para que eles possam construir carteiras neutras de mercado. A cada semana, Forcerank marcará a sua capacidade de escolher os vencedores dos perdedores. No final da sexta-feira, veja o quão bom você é comparado aos seus colegas.

Desbloqueie os rankings de consenso.

Quando você entra em um concurso, você obtém acesso ao seu ranking de consenso, uma medida agregada das opiniões dos seus colegas. Acreditamos que nós criamos a melhor maneira de coletar um conjunto de dados de sentiment de estoque e mdash, um que é superior a atribuir a ações uma classificação de buy-sell-hold. Use essa visão combinada para informar suas estratégias de negociação e decisões de investimento.

Teste suas habilidades para diferentes classes de ativos.

Alguns investidores são grandes selecionadores de estoque individuais; outros gostam de chamar tendências macro maiores. Nós temos tudo. Classifique ações individuais, ETFs sectoriais, commodities e índices globais listas cada semana e crie sua reputação como o melhor investidor para qualquer classe de ativos que você comercialize.

Por que Forcerank é o modo como os investidores superiores geram alfa.

Os melhores investidores do mundo se esforçam para gerar retornos de investimento positivos sem se exporem aos balanços selvagens do mercado. Essas estratégias de mercado neutro são baseadas na capacidade de identificar os estoques que superarão e aqueles que irão apresentar um desempenho inferior.

Forcerank é projetado para elevar os investidores que são os mais habilidosos na identificação dos underperformers dos outperformers, e é um campo de prova para os investidores testarem suas escolhas antes de usá-los no mercado.

Acreditamos que o investidor médio é naturalmente qualificado na seleção de capital (qual dos dois estoques funcionará melhor?). Se você perguntou a alguém como Amazon iria realizar na próxima semana, eles provavelmente encolheram os ombros e se recusam a responder, e legitimamente. Mas se você perguntou se Amazon ou Groupon iriam melhorar, eles provavelmente terão uma opinião forte sobre o assunto e lhe darão a resposta correta mais frequentemente do que não. Onde tudo isso se decompõe é quando os investidores são forçados a tomar outras três decisões importantes em torno do dimensionamento da posição, gerenciamento de riscos e timing do mercado. Estas três outras variáveis ​​que não são intuitivas são a razão pela qual o investidor médio falha ao negociar ativamente o mercado de ações.

Forcerank elimina essas outras variáveis ​​e isola a maneira mais natural de pensar sobre o mercado, identificando efetivamente os principais investidores pelo que importa.

O design da pesquisa é o que é mais importante aqui e desenvolvemos a melhor maneira de coletar um conjunto de dados de sentimento de estoque, superior a atribuir a ações uma avaliação de compra, venda e retenção que essencialmente não tem significado (Comprar quando? Quanto? Etc) . Usando a mesma teoria do crowdsourcing que fez o Consenso Estimado mais preciso do que Wall Street 74% do tempo, acreditamos que este sistema produzirá um incrível conjunto de dados que irá revelar quais investidores os investidores vão superar o mercado a cada semana.

Forcerank permite aos investidores testar suas estratégias de negociação contra seus pares e desbloquear um conjunto de dados de sentimento de estoque superior. Um novo concurso baseado em habilidades, Forcerank ferve o mercado acionário até uma pergunta simples: o estoque ABC superará o estoque XYZ esta semana? Saiba mais & raquo;

Os dados de preços são fornecidos pelo BarCharts com uma demora de 20 minutos. Todas as informações fornecidas "como estão" apenas para fins informativos e não se destinam a fins comerciais ou como conselhos. Nem Forcerank nem nenhum dos seus fornecedores independentes são responsáveis ​​por quaisquer erros informativos, incompletos ou atrasos, ou por ações tomadas com base nas informações aqui contidas. Ao acessar o aplicativo Forcerank, você concorda em não redistribuir as informações aqui encontradas.

Sobre.

Forcerank é um jogo móvel que permite que você teste suas estratégias de negociação contra outros investidores de uma maneira completamente nova - em condições equitativas. Forcerank ferve o mercado de ações para uma simples pergunta: o estoque ABC superará o estoque XYZ esta semana? Os competidores recebem 10 ações para "Forcerank" em cada competição de acordo com o desempenho esperado (% de ganho) ao longo do concurso (geralmente 1 semana). Os competidores ganham pontos para prever com precisão a ordem final em que as ações serão realizadas no final do concurso. Fundada em 2018, a Forcerank está sediada em Nova York, NY.

43 Oeste 24, 7º andar.

Nova York, Nova York 10010.

Forcerank permite aos investidores testar suas estratégias de negociação contra seus pares e desbloquear um conjunto de dados de sentimento de estoque superior. Um novo concurso baseado em habilidades, Forcerank ferve o mercado acionário até uma pergunta simples: o estoque ABC superará o estoque XYZ esta semana? Saiba mais & raquo;

Os dados de preços são fornecidos pelo BarCharts com uma demora de 20 minutos. Todas as informações fornecidas "como estão" apenas para fins informativos e não se destinam a fins comerciais ou como conselhos. Nem Forcerank nem nenhum dos seus fornecedores independentes são responsáveis ​​por quaisquer erros informativos, incompletos ou atrasos, ou por ações tomadas com base nas informações aqui contidas. Ao acessar o aplicativo Forcerank, você concorda em não redistribuir as informações aqui encontradas.

Como testar adequadamente sua nova estratégia.

Posição Trading com base em configurações técnicas, Gerenciamento de Riscos e Trader Psychology.

Resumo do artigo: os benefícios de testar completamente um sistema são muitos. O topo da lista é que um sistema completamente testado que mostra claramente todas as métricas de um sistema pode dar-lhe a confiança para empurrar sua vantagem quando chegar um mercado favorável. Além disso, um sistema completamente testado permite que você atue com precisão semelhante a máquina, quando é melhor reduzir suas perdas e começar a comercializar outro sistema.

Construir uma estratégia de negociação que você não é uma tarefa fácil. No entanto, uma vez que você encontrou a mistura correta de indicadores e gerenciamento de riscos que você está confortável, chega a hora de testar. Somente com o teste de sua estratégia você saberá se a nova estratégia vale a pena repetir.

Por que testar sua estratégia?

Os sistemas de negociação bem-sucedidos não são tão comuns quanto muitos poderiam acreditar. Se você entrou em uma livraria local ou pesquisou sistemas de negociação bem-sucedidos, acreditaria primeiro que existem tantos sistemas bem sucedidos a longo prazo quanto os sucessos de sites ou livros na prateleira. Como você pode imaginar, apenas porque você leu algo impressionante à primeira vista, não significa que o sistema irá jogar no futuro, como você espera.

Saiba Forex: Pode parecer bom, mas a estratégia funciona para você?

Foi dito, sabiamente, que ninguém se importa tanto com o resultado da sua negociação quanto você. Porque você sozinho (a menos que você gerencie dinheiro) tenha que viver com os resultados, você deve se concentrar em testar adequadamente qualquer estratégia que você esteja buscando empregar. Isso garantirá que você apenas negocie estratégias que tenham passado sua diligência devida ao contrário de algo que pareceu bom quando você a ouviu pela primeira vez.

Primeiro, você quer ter um conjunto de regras a seguir. Em segundo lugar, um fluxograma pode ajudá-lo a estabelecer um processo de pré para pós-comercialização. Por fim, você deseja seguir as regras com máquina como uma precisão para testar o sistema de forma adequada.

Ao negociar, existem dois métodos ou caminhos que você pode escolher para testar uma estratégia. Você pode escolher um ambiente de demonstração sem dinheiro real em risco ou um ambiente ao vivo com uma amostra de capital comercial. Testar uma estratégia com capital real permite que você tenha uma idéia de como suas emoções se consertam com a nova estratégia.

Claro, você pode exercer as duas opções primeiro testando sua estratégia em uma demo e, em seguida, movendo uma conta ao vivo relativamente pequena. Uma vez em uma conta ao vivo com sua nova estratégia, pode ser melhor trocar um contrato por vez e aumentar o tamanho do seu comércio caso você receba um novo sinal ou veja um sucesso marcado com sua estratégia. No entanto, limitando o tamanho do seu comércio em um período de teste, você se permite concentrar-se na validade do sistema em relação ao seu dia p / l, que não é o que é o tempo de teste.

Aprenda Forex: seja preciso sobre seus critérios de teste.

O que procurar após a amostra de teste ser concluída?

Como a negociação é sobre o gerenciamento de probabilidades, é útil para ver se o consenso de sua amostra atende aos seus critérios de um sistema válido. Aqui está uma lista de 7 campos que você deve considerar ao testar a eficácia de um sistema e rsquo; s:

Lucro líquido total: rentabilidade independentemente do risco assumido. Esse é um número positivo ou negativo que mostra o p / l líquido do sistema em uma quantidade fixa de negócios. Muitos comerciantes param aqui, o que pode ser um grande erro porque um grande lucro pode ser alcançado no curto prazo, assumindo riscos excessivos. No entanto, o risco excessivo em uma linha de tempo suficientemente longa pode levar a uma eventual ruína que devemos evitar.

Número de operações: o número total de negócios mostrará a validade dos resultados de um sistema. Todas as coisas sendo iguais, um teste com um maior número de negócios deve ser dado mais peso porque mostra como ele se realizou em vários sinais.

Duração média do comércio: a duração do comércio indicará quanto tempo um comércio estava no mercado. Isso é importante porque um comércio no mercado está vinculando a margem necessária. Se você é um comerciante de curto prazo e a duração média dos negócios do sistema é maior do que sua preferência, pode ser melhor ajustar o sistema e começar a testar novamente ou encontrar um novo sistema.

Max Drawdown: Max Drawdown exibirá a redução máxima do pico no vale durante o período de teste. Em outras palavras, um comércio realizado no pior momento (comprando em um topo ou vendendo em um fundo) entregou o quão grande de um golpe para a equidade. A redução máxima também lhe dará uma boa visão sobre a quantidade de capital com que você precisa negociar para permitir que esse sistema negocie adequadamente.

Máximas Perdas Consecutivas: perdas consecutivas ajudam você a ver quantas perdas consecutivas perdidas foram perdidas durante o teste. O benefício de saber o número de perdas consecutivas antes do tempo é ajudá-lo a manter sua visão no prêmio geral, ao contrário de ser desencorajado ao ponto de desistir se um número arbitrário de paradas forem atingidas. Conhecer isso pode ser especialmente útil na tendência de seguidores cujos principais lucros aconteçam em um punhado de negócios.

Rácio de perda de lucro (P: L): P: L ajuda você a ver o lucro médio para o índice médio de perda. Naturalmente, quanto maior o número, melhor porque um grande número positivo mostra que os lucros superam as perdas. Os seguidores da tendência geralmente têm maiores proporções de p: l, enquanto os comerciantes do intervalo de curto prazo geralmente têm maior% de vitórias.

Percentagem de vencedores: Porcentagem de negócios vencedores. Isso ajuda você a ver a vantagem do seu sistema quando o ambiente de mercado se alinha. Este número é melhor quando combinado com uma relação P: L positiva.

Você pode criar uma planilha simples do Excel para armazenar todos esses dados. A folha deve incluir o nome da estratégia e as condições de mercado necessárias para operar junto com esses campos. Quando as condições se alinham, você pode ir à sua folha de estratégia para ver qual é o melhor para você.

Ao desenvolver um sistema, menos é mais. Negociar com as regras mais simples possíveis enquanto ainda tem uma vantagem leva a uma maior probabilidade de ficar com o sistema em um ambiente favorável. Um sistema simples também provavelmente terá uma maior propensão para exibir resultados semelhantes ao período testado, dado os parâmetros do teste se alinharem com o ambiente atual.

--- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação.

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O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.

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Suporte acessível de suas ambições de negociação Podemos ajudá-lo a analisar sua estratégia de negociação de ações.

Como funciona? Muito fácil!

Você nos explica sua estratégia de negociação de ações preenchendo o formulário aqui.

Nós nos comunicamos com você, esclarecemos as perguntas (se houver) e fornecemos uma cotação e um cronograma.

Você aceita a cotação e os nossos termos de serviço e pague.

Nós executamos sua estratégia em nossos dados históricos, geramos e enviamos o relatório de desempenho da estratégia.

O que você obtém.

Para teste de volta:

Relatório de teste de estratégia de negociação detalhada (PDF), que inclui: Relação de Sharpe Retorno total Número de negociações Número de negócios longos Número de negociações curtas Número de negociações vencedoras Número de negociações perdidas Duração média do comércio Média de negócios por dia Remessa máxima Aumento máximo intradiário Máximo Intraday gráficos de perda de cada comércio (se você optar por incluí-los). Os gráficos podem ser personalizados para você. Resultados da simulação de Monte Carlo (se você optar por incluí-lo): Número de cenários Resumo gráfico da distribuição dos retornos Retorno médio ($,%) Remessa máxima média ($,%) Retorno ao índice de retirada Número de vezes que a conta foi arruinada (saldo mínimo alcançado ) "Com probabilidade de X% o retorno da sua estratégia será pelo menos Y%" Lista de todas as negociações em formato CSV (você pode abri-lo no Excel). Você pode solicitar colunas para este arquivo. É conveniente se você deseja analisar como a mudança de determinados parâmetros afeta o resultado geral. Tenha cuidado com o excesso de ajuste ao ajustar seus parâmetros e tentar maximizar o seu ganho hipotético.

Se você se inscrever para alertas ao vivo:

Vamos configurar o nosso sistema para explorar o mercado para você. Uma vez que a situação do mercado satisfaça os critérios que você definiu, o sistema enviará um alerta de e-mail instantâneo para você. O conteúdo do alerta pode ser personalizado para você.

O custo da assinatura dependerá da complexidade da sua estratégia. Envie-nos o seu pedido aqui, e nós lhe forneceremos um orçamento gratuito.

Nossa vantagem.

Back Testing.

Você já pode ter uma idéia de negociação de ações, o que parece ser promissor para você. Claro, antes de investir dinheiro em qualquer idéia, você precisa estar confiante nele. Há várias maneiras de testar sua estratégia comercial (ou sistema). Você pode fazer um teste de "globo ocular" navegando através de vários gráficos procurando uma confirmação de seus pressupostos, isso é demorado e não é confiável. Você pode usar uma plataforma de teste de volta online, mas você precisará aprender uma linguagem de programação para isso. Você pode contratar um programador, mas geralmente é caro.

Conosco, você evitará todas as desvantagens e obterá dados detalhados e detalhados que refletem o desempenho histórico de sua estratégia de negociação de ações. Nosso preço é muito acessível e o prazo médio de entrega do relatório é de 3-5 dias úteis. Além disso, garantimos a total privacidade de suas idéias comerciais.

Realizamos testes históricos de acordo com padrões e melhores práticas: não há viés (sobrevivência, avanço ou qualquer outro tipo), as taxas de transação serão levadas em consideração, as regras são totalmente personalizáveis ​​de acordo com sua estratégia. Veja um exemplo aqui.

Simulação de Monte Carlo.

Se você nunca usou a simulação de Monte Carlo para sua análise comercial, provavelmente deve considerar começar a fazê-lo. A simulação de Monte-Carlo é uma ferramenta estatística muito poderosa, que pode ajudá-lo a responder a essas questões:

Qual é a probabilidade de ganhar X% com minha estratégia de negociação dentro de um determinado período de tempo. Que tipo de redução é possível Qual é o risco de arruinar a conta E o mais importante - a recompensa vale o risco.

Teste ao vivo e Live Trading.

Depois de ter uma estratégia de negociação (um sistema de negociação a. k.a.) que você acredita tem algum tipo de vantagem, e você está satisfeito com seu desempenho histórico e estatístico, você pode querer verificar como a estratégia executa em dados reais. Vamos configurar o nosso sistema, para que acompanhe o estoque de dados marcados de acordo com suas regras e informá-lo uma vez que a situação do mercado atenda aos critérios que você definiu. Você receberá alertas de e-mail instantâneos e imparciais. No final de cada mês, geraremos um relatório de resumo para você.

Viver com sua estratégia comercial é um momento emocionante! Verifique se você está preparado corretamente. Defina o tamanho da sua conta - não invoque muito muito cedo; determine o tamanho da posição; Defina o seu ponto de abandono no caso de algo ficar mal. Você ficará bastante confiante em sua estratégia depois de completar todas as etapas de teste, mas lembre-se, geralmente as bordas comerciais não são perpétuas.

Do nosso lado, vamos monitorar o mercado para você e garantir que você receba alertas oportunos. Não há diferença entre testes ao vivo e alertas de negociação ao vivo. Você decide quando está pronto para começar a negociar sua estratégia.

P. Que tipo de estratégias de negociação você pode analisar?

Nós nos especializamos em estratégias de negociação de ações intraday, swing e buy-and-hold. Nós não trabalhamos com HFT. Podemos realizar testes históricos em quaisquer intervalos de ticker que sejam iguais ou iguais a um minuto.

Nosso preço depende da complexidade de sua estratégia. Usamos a nossa plataforma de testes semiautomática única, para que possamos manter preços muito acessíveis para nossos clientes. O preço médio para o teste de volta pura é de US $ 140. Custo médio para alertas de teste ao vivo e # 8211; Taxa de instalação de $ 70 e uma subscrição mensal de US $ 60, mas, novamente, o preço depende de uma estratégia específica.

Você sempre pode obter uma cotação gratuita - basta preencher o formulário aqui.

P. Você pode testar estratégias no intervalo de ticker abaixo de 1 minuto?

Atualmente, não podemos fazer testes de teste dessas estratégias. No entanto, podemos configurar alertas de teste ao vivo para você. Podemos monitorar os preços das ações a cada segundo, se a sua estratégia o exigir.

P. Qual a diferença entre alertas de teste ao vivo e alertas de negociação ao vivo?

Os alertas são os mesmos e a lógica por trás deles é a mesma. Depois de configurar testes ao vivo com a gente, você pode mantê-lo para negociação ao vivo. Não há taxa adicional ou qualquer tipo de transição. Só você decide quando deseja iniciar a negociação ao vivo.

Sim. Se você estiver interessado, contacte-nos.

P. Você pode ajudar a construir uma estratégia de negociação automatizada?

Sistema de comércio especial: testando sua estratégia.

Você está em uma elegante união francesa. O sommelier recomenda três vinhos de Bordeaux, cada um um ótimo jogo para o seu jantar. "Diga o meio", você diz sem pensar muito. Afinal, eles são vermelhos, pelo mesmo preço, e saborearão mais ou menos como o vinho. Quem se importa, certo?

Uma escolha rápida de vinho não o fará nem o quebrará. Mas se você escolher uma estratégia comercial como essa, você poderia estar em algumas surpresas financeiras amargas. Por exemplo, considere três estratégias, cada uma das quais teve um retorno de 10% no ano anterior. Todos eles envolveram compra e venda de estoque, e usando análises técnicas, além de usar perdas de paradas. Mas eles não estavam perto do mesmo. Porque todos os três poderiam ter tido riscos diferentes e chegaram a esse retorno de 10% ao longo de diferentes caminhos.

Talvez um ganhasse pouco menos de 1% de retorno por mês, todos os meses, para o ano. Talvez outro tenha aumentado 40% até algumas semanas antes, e depois devolveu a maior parte do lucro muito rapidamente. E talvez o último oscilou para cima e para baixo 10% a cada mês, e agora você está apenas vendo a oscilação de até 10% antes do próximo 10%. Não seria bom antecipar e planejar possíveis variações com dados reais e não com um monte de suposições antes de se comprometer com uma estratégia? Há sim.

Ações: Remolino, cheiro, sorvo.

Três métricas podem ajudá-lo a ver os vários caminhos possíveis e a fazer escolhas mais informadas.

2. Negociações vencedoras / negociações perdidas.

Não há garantias, mas usar essas métricas é outra maneira inteligente de testar a estratégia antes de comprometer dinheiro real e conseguir empregados usados ​​em grandes dicas. Vamos nos apoiar no thinkorswim ® e em uma planilha para testar as estratégias.

PASSO 1: Mine os dados.

1. Primeiro, acione sua plataforma thinkorswim e vá para a guia Gráficos. Clique no botão / ícone Estudos no canto superior direito. Em seguida, selecione Editar Estudos para obter a caixa "Editar Estudos e Estratégias".

2. Clique na guia Estratégias no canto superior esquerdo dessa caixa. Você verá estudos técnicos pré-programados que você pode fazer backtest. (Veja a Figura 1.)

Usando a ferramenta de teste de estratégia do thinkorswim, você leva a primeira metade do caminho para determinar se uma estratégia tem o que você está procurando. Apenas para fins ilustrativos.

3. Para este artigo, carregue "Bollinger-BandsLE" e "BollingerBandsSE" clicando duas vezes em seus nomes e clicando no botão Aplicar no canto inferior direito. Você deve ver ambos os sinais de compra e venda que seguem as regras estabelecidas nos estudos Bollinger Band.

4. Consulte a Figura 2 e passe o cursor diretamente sobre um sinal de compra ou venda no gráfico e clique com o botão direito do mouse. Você deve ver "Mostrar relatório" no menu suspenso.

FIGURA 2: TESTE A ESTRATÉGIA. Depois de traçar a estratégia em um gráfico, o próximo passo é enviar seus dados para uma planilha para dimensioná-lo com mais atenção com algumas métricas "go-to". Apenas para fins ilustrativos.

5. Uma caixa de "Relatório de Estratégia" exibe os sinais de compra e venda dessa estratégia juntamente com a informação de P / L que usaremos nas seguintes métricas.

6. Você também verá um número "Total P / L" para essa estratégia. Claro, não há garantia de que seu desempenho passado ofereça os mesmos resultados futuros, mas se o P / L for positivo, alguns usarão essa estratégia para sinalizar negócios ao vivo com dinheiro real. Nesse ponto, clique no botão "Exportar arquivo" no canto inferior direito para despejar esses dados da estratégia em uma planilha para análise detalhada.

Além disso, você não pode ver muita informação sobre uma estratégia apenas olhando seu P / L total. Mas neste ponto, retire seu programa de planilhas favorito para analisar as três métricas a seguir.

PASSO 2: Trabalhe a planilha.

Depois de exportar os dados da Etapa 1 para sua planilha favorita, você está pronto para enfrentar as métricas.

METRIC 1: MAX DRAWDOWN.

Perder dinheiro em um comércio é como o vinho que ficou azedo. Desagradável e arranhões na melhor das hipóteses. Mas o que realmente é horrível é perceber um bom lucro, depois dar tudo de volta e mais.

A redução máxima é o termo que descreve a perda do valor máximo da sua conta para o menor valor subseqüente. Por exemplo, sua conta começa em US $ 10.000 e uma estratégia de negociação ganha US $ 4.000. Isso leva o valor da sua conta para US $ 14.000. Mas a estratégia de negociação tem algumas negociações perdedoras equivalentes a US $ 8.000. Isso leva sua conta de US $ 14.000 para US $ 6.000. Essa queda de US $ 8.000 é sua redução, e a redução máxima é a perda de valor desde o pico até a calha.

Geralmente, os levantamentos máximos menores são melhores do que os levantamentos máximos maiores. Quanto maior a redução máxima, mais dramático o valor da sua conta pode mudar.

Para reduzir o abaixamento, você pode considerar experimentar preços mais próximos da perda de perdas ou metas de lucro que cortariam perdas e levariam os lucros mais rapidamente. Ao fazê-lo, no entanto, também pode reduzir o retorno.

COMO ENCONTRAR: Para localizar a redução máxima de uma estratégia, exporte o arquivo de dados que criamos em uma planilha. Calcule um total em execução para a coluna Trade P / L, que mostrará o impacto de cada novo comércio. Procure o valor mais alto desse total em execução, então o valor mais baixo depois disso. A diferença é a redução máxima da estratégia.

METRIC 2: NEGÓCIOS GANHANTES / PERDA DE NEGOCIOS.

Pense no P / L de duas séries de cinco trades. A primeira série tem $ 100, e mais $ 100, e mais, $ 100, e mais, $ 100, - $ 300, para um total de $ 100 (menos custos de transação). A segunda série tem - $ 50, - $ 50, - $ 50, - $ 50 e mais, $ 300, para um total de $ 100 (menos custos de transação). O lucro total das duas séries de trades é o mesmo. Mas eles chegam lá de forma diferente.

A primeira série tem quatro negócios rentáveis ​​e um grande comércio perdedor. A segunda série tem quatro negócios perdidos menores e um grande comércio vencedor. Com a segunda série, você pode enfrentar muitas negociações perdidas, que come seu capital comercial, até que você espere obter um comércio vencedor grande o suficiente para compensar as perdas. E se esse vencedor não for por muito tempo?

A primeira série, por outro lado, é mais gerenciável. Claro que você não quer um grande perdedor para acabar com seus lucros. Mas você pode analisar a estratégia para ver se algo pode ser melhorado para evitar uma grande perda. Pode ser mais fácil resolver um problema de estratégia com alguns grandes negócios perdidos, do que um com muitos negócios perdidos e poucos vencedores. Por exemplo, adicionar uma perda de stop para a estratégia pode reduzir a magnitude das perdas.

COMO ENCONTRAR: Para comparar os ganhos com as negociações perdidas, conte os números positivos e negativos na coluna Trade P / L da planilha que você criou a partir da métrica 1. Considere a proporção dos vencedores com os perdedores, ou a proporção dos vencedores com os negócios totais .

METRIC 3: SHARPE RATIO.

Criada pelo premiado com o Prêmio Nobel William Sharpe, a relação de Sharpe é usada por gerentes de dinheiro profissionais para avaliar fundos porque permite que eles comparem estratégias com um único número. A razão de Sharpe leva o retorno da estratégia, subtrai a taxa livre de risco e divide-a pelo desvio padrão dos retornos da estratégia. Uma proporção Sharpe mais elevada pode ser melhor do que uma proporção Sharpe mais baixa. Quando os retornos são altos e seu desvio padrão (ou seja, o risco) é baixo, a relação Sharpe é alta. Então, duas estratégias podem ter tido o mesmo retorno. Mas se a estratégia A tiver um desvio padrão de retornos (risco) que é metade do desvio padrão dos retornos para a estratégia B, a estratégia A terá uma razão de Sharpe duas vezes mais alta.

Sharpe permite que você compare duas estratégias, ajustadas ao risco. Em outras palavras, para um nível de risco igual, quanto mais retorno uma estratégia forneceu? Uma alta taxa de Sharpe pode significar que os retornos foram relativamente estáveis ​​- eles não flutuaram muito de um nível médio. Isso também pode significar que as reduções foram menores, e a proporção de ganhar para perder negócios foi maior.

COMO ENCONTRAR-LHE.

Para calcular uma relação de Sharpe simples para uma estratégia na mesma planilha, consulte a barra lateral abaixo ("Como criar uma taxa de Sharpe"), para obter detalhes sobre cada uma das quatro etapas a seguir.

1. Divida o número do Comércio P / L pelo preço das ações do comércio de abertura para obter o retorno do comércio.

2. Calcule o retorno comercial médio, somando todos os retornos e dividindo pelo número de negócios.

3. Então, calcule o desvio padrão dos retornos.

4. Para obter a relação Sharpe, divida a média pelo desvio padrão.

Uma vez que você tenha todas as três métricas - redução máxima, negociações vencedoras / perdedoras e razão Sharpe - você terá mais uma imagem completa. Agora, cada um desses números tem limitações, então, olhando para todos eles, você tem uma imagem muito mais completa da estratégia. E um número não é necessariamente melhor do que outro. Então, você não quer mudar a estratégia para melhorar uma métrica à custa dos outros.

Como criar uma relação Sharpe.

1. Para calcular o retorno de um comércio, se o número comercial de P / L for digitado, a célula H9 e o preço de troca do estoque estão na célula F8, digite a fórmula = H9 / (F8 * 100) em uma célula vazia à direita dos dados. A razão pela qual você multiplica o preço do comércio em 100 é que você deseja dividir o P / L pelo custo total do comércio. Multiplicar o preço das ações em 100 dá-lhe o custo de 100 ações. [Nota: Teoricamente, você subtrairia a taxa livre de risco ao longo da vida do comércio, mas com taxas de juros tão baixas quanto agora, vamos ignorar esse passo por uma questão de simplicidade.] Faça isso por cada comércio Número P / L, com o retorno das células comerciais na mesma coluna.

2. Para calcular o retorno médio por comércio, adicione os números de retorno e divida pelo número de seus P / L Trade. Você pode usar uma fórmula = média (K8: K30) se todos os números de retorno estiverem na coluna K, das células 8 a 30.

3. O desvio padrão dos retornos mede a distância entre os retornos individuais e o retorno médio. Você deriva (você tem uma mistura de vozes neste gráfico) e subtraindo o retorno médio de cada um dos retornos individuais. Então marque essa diferença (multiplique a diferença por si só) para tornar todos os números positivos. Em seguida, adicione todas as diferenças ao quadrado e divida essa soma pelo número de Trade P / Ls. Finalmente, pegue a raiz quadrada da média das diferenças ao quadrado para obter o desvio padrão. A fórmula seria = stdev (K8: K30) em uma planilha.

4. Para obter a relação Sharpe, divida o retorno médio pelo desvio padrão dos retornos. Se o retorno médio estava na célula K32 e o desvio padrão foi na célula K34, digite = K32 / K34 para ver a relação de Sharpe.

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Backtesting é a avaliação de uma estratégia comercial específica usando dados históricos. Os resultados apresentados são hipotéticos, eles realmente não ocorreram e eles não podem levar em consideração todas as taxas de transação ou impostos que você incorreria em uma transação real.

A volatilidade do mercado, o volume e a disponibilidade do sistema podem atrasar o acesso à conta e as execuções comerciais.

O desempenho passado de uma segurança ou estratégia não garante resultados futuros ou sucesso.

As opções não são adequadas para todos os investidores, pois os riscos especiais inerentes à negociação de opções podem expor os investidores a perdas potencialmente rápidas e substanciais. Opções de negociação sujeitas à revisão e aprovação da TD Ameritrade. Leia Recursos e Riscos de Opções Padronizadas antes de investir em opções.

A documentação de suporte para quaisquer reivindicações, comparações, estatísticas ou outros dados técnicos será fornecida mediante solicitação.

A informação não se destina a ser conselho de investimento ou interpretada como uma recomendação ou endosso de qualquer investimento ou estratégia de investimento específica, e é apenas para fins ilustrativos. Certifique-se de compreender todos os riscos envolvidos com cada estratégia, incluindo custos de comissão, antes de tentar colocar qualquer comércio. Os clientes devem considerar todos os fatores de risco relevantes, incluindo suas próprias situações financeiras pessoais, antes da negociação.

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