Sistema de comércio etf

Sistema de comércio etf
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Bem-vindo à ETFwebTrading, de forma fácil.
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O ETFwebTrading foi projetado para tirar proveito do potencial de investimento dos Fundos Negociados pela Bolsa. Existem mais de 130 ETFs em nosso banco de dados. A estratégia identifica o melhor desempenho desses ETFs para gerar um sinal de compra por dia, ele tenta prever o início de uma linha de tendência.
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ETFwebTrading é uma estratégia de negociação ETF rentável para comerciantes novatos ou profissionais. Com base em nossa experiência, desenvolvemos uma estratégia consistente, efetiva e rentável com até 1500% de lucros acumulados desde 2018. O sistema baseia-se em indicadores técnicos, um índice de volatilidade e praças de preços para quase 130 ETFs líquidos.
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A estratégia tem sido lucrativa há pelo menos 5 anos. A estratégia em si é muito simples e fácil de seguir, literalmente leva menos de 5 minutos por dia para executar. O sistema abre o Etfs a um preço limite e fecha no alvo ou interrompe a perda que fornecemos, recomendamos colocar limite e limite de parada ordens.
A fim de auxiliar qualquer requisito, informação, perguntas ou qualquer tipo de dúvida sobre a estratégia de negociação da ETF, oferecemos suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nós fornecemos uma resposta rápida e eficiente entre as próximas 24 horas. Por favor, não hesite em contactar-nos se precisar de mais informações. Se você pode encontrar um formulário de contato e também um link de contato no site.
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Até 1300% nos lucros acumulados desde 2018 usando uma cesta de quase 130 ETFs e ETFs inversos.
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A estratégia da ETF é muito consistente e rentável, limitamos o risco usando uma média de parada de perda de 3,0%.
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Estratégia ETF estável e consistente, fácil de negociar, 100% de processo mecânico sem emoções envolvidas em cada comércio selecionado.
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Apresentamos um sistema que é muito fácil de seguir e 100% mecânico. Apenas seis posições abertas ao mesmo tempo.
Compra sempre ao preço de entrada. Os e-mails com sinais diários e informações na página do membro serão estendidos. Você só precisa passar alguns minutos na frente do seu computador. O desempenho do nosso sistema demonstra como você pode obter excelentes resultados com o uso de um sistema simples e confiável.
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Testemunhos.
Escusado será dizer que estou muito satisfeito até agora, embora eu entenda que haverá solavancos à frente. O site é bom, estou muito feliz com o serviço. A parte mais valiosa são as excelentes explicações de vídeo sobre por que esse sistema funciona com o efeito de rolo diário. A compreensão que o vídeo transmite me dá a confiança para aguentar quando chegamos à inevitável desaceleração.
Testemunho de Jerry A. recebeu 30 de agosto: uso sistema OptionVue há mais de 2 anos exclusivamente para o VXX Trading System. Em 2018, tive um lucro de cerca de 40% e, em 2018, subi 27%. No entanto, não segui o programa religiosamente. Por alguma razão desconhecida, pensei em tomar algumas decisões. Como isso funcionou para mim? Bem, se eu tivesse seguido o programa, ficaria muito mais. Além dos resultados que tive com o programa, são as pessoas e a atitude que é tão refrescantemente honesta e útil. Não há super-hype que possamos o "sistema perfeito" que eu (e talvez você tenha ouvido falar de tantos outros). Aprendi a ficar longe de pessoas assim. Len Yates, por outro lado, diz como está. Ele nos diz quando os resultados não são o que ele queria ou o que ele esperava! Ele nos mantém atualizados sobre o progresso para melhorar. Então ele lhe dá uma educação completa sobre o que ele fez, como ele chegou lá, os resultados melhorados e como devemos usá-lo. Os representantes do OptionVue são extremamente conhecedores, úteis e sempre disponíveis. No início de cada mês, recebo um e-mail de Len, onde ele revisa o mês anterior, o que devemos fazer no mês atual e o que poderia acontecer. Se algo acontecer, a qualquer momento, onde o programa mostra uma mudança de direção, recebemos um email imediato com as ações recomendadas. OptionVue foi bom para mim. Acredito que Len e sua equipe continuarão a melhorar ainda mais. Acabei de iniciar sessão por mais dois anos.
Muito poucas empresas chamam o cliente após a venda e dizem: "Ei, como você está fazendo com o pacote?" Você é realmente de primeira classe. Seu nível de serviço e interesse geral é fantástico!
Eu estava decidido a encontrar uma maneira mais fácil de fazer retornos iguais ou melhores do que eu estava fazendo no setor imobiliário, sem as dores de cabeça do setor imobiliário e com maior liquidez. Depois de muita pesquisa, encontrei Opções de descoberta e o fenomenal sistema de negociação VXX. Eu não sou comerciante, e meu conhecimento dos mercados financeiros é limitado na melhor das hipóteses. O sistema facilita o comércio, e a equipe OptionVue incrivelmente paciente e útil está sempre disponível para suporte se tiver dúvidas. Isso levou algum tempo a acostumar-se, mas fiquei perto de um retorno de 50% depois de estar no VXX Trading System por apenas mais de 4 meses em 2018. Muito melhor do que eu já fiz no setor imobiliário, e muito mais fácil !
Perguntas frequentes sobre o VXX Trading System:
Quanto tempo de compromisso existe a cada dia?
Não é necessário nenhum compromisso diário. Você pode, naturalmente, assistir a sua posição todos os dias, mas este não é um sistema comercial dia. Houve apenas 8 negócios desde que começamos em março de 2018 até 31 de outubro de 2017.
Preciso de um corretor especial para negociar o VXX e o XIV?
Nenhum agente especial é necessário. O comércio VXX e XIV, assim como as ações, e podem ser negociados nas mesmas contas de corretagem que os estoques podem ser.
Isso pode ser negociado em uma conta de aposentadoria IRA ou similar?
Sim. Na verdade, este sistema funciona muito bem para investimentos de longo prazo, como um IRA ou Roth IRA, uma vez que os retornos do VXX não estão correlacionados com os retornos do mercado de ações. Muitos de nossos clientes usam o sistema de negociação VXX para aumentar o valor dessas contas com benefícios fiscais para suas economias de aposentadoria.
Quanto é necessário capital para negociar este sistema?
Você pode trocar este sistema com o mínimo que você escolher, mas com base no custo de uma assinatura anual, realmente não faz sentido investir menos de US $ 5.000. Com um investimento de US $ 5.000, você precisaria de um ganho de 24% simplesmente para pagar sua inscrição. No nível de US $ 10.000 ou US $ 20.000, você poderá recuperar o custo de sua assinatura muito mais rapidamente.
Existe um momento ideal para começar a usar o sistema e quanto devo investir no primeiro?
Quando você se inscrever, você deve inserir imediatamente a posição que o indicador está recomendando atualmente. Recomendamos simplesmente entrar com o montante total que pretende investir porque a chance de perder os ganhos é maior. Mas você certamente pode entrar com uma posição menor inicialmente e adicioná-la ao longo do tempo para trazê-la ao seu investimento alvo, se isso o torna mais confortável.
Os retornos que você mostra incluem reinvestir todo seu capital. Em vez de reinvestir os ganhos, posso colocar um montante plano em cada comércio, digamos $ 10.000. Como isso afetaria os retornos?
Sim, os retornos mostrados incluem reinvestir todo o seu capital sempre que você entrar em um comércio, então parte do retorno é devido à magia da composição. Naturalmente, você pode escolher quanto alocar para qualquer comércio. A partir de 7 de março de 2018 com US $ 10.000 e reinvestir todo o seu capital a cada tempo, você teria um retorno de 263% e US $ 26.280,15 nos lucros até 12 de dezembro de 2017. Se, em vez disso, você simplesmente tivesse investido US $ 10.000 em todas as negociações durante esse mesmo período ganhou um retorno de apenas 168% e US $ 16.790,74 nos lucros.
Além dos indicadores e gráficos diários na seção de membros do site, haverá também qualquer comentário, especialmente em tempos de alta volatilidade ou quando o sistema estiver suba a água?
Sempre que um sinal de negociação é acionado ou ocorre um evento especial, um e-mail é enviado a todos os assinantes e também publicado no Blog de VXX Trading na seção de membros. Existem também fóruns disponíveis para todos os assinantes, onde você pode publicar e compartilhar idéias com seus colegas de negócios e funcionários da OptionVue sobre a situação atual do mercado, o Sistema de Negociação VXX ou realmente qualquer coisa em relação à negociação de volatilidade.
Quão voláteis são os retornos desse sistema? Existem grandes remessas?
O VXX e o VIX são bastante voláteis e podem se mexer um pouco todos os dias. Essa é outra razão pela qual não recomendamos usar as opções do VXX. Eles são voláteis o suficiente por conta própria. O sistema teve várias reduções desde o dia 6 de março de 2018. O sistema foi projetado para mantê-lo fora quando não seria lucrativo, mas não pode protegê-lo contra os levantamentos. O maior foi um desagravamento de 30,9% em 2017 e uma redução de 26,4% em quatro dias em setembro de 2018 - embora o sistema tenha recuperado rapidamente a maior parte dessas perdas em pouco tempo depois. Nós o manteremos informado sobre condições de mercado incomuns e desenvolveremos o Indicador de Perigo de Yates para nos avisar de possíveis perigos de retirada.
Sem perda de parada no sistema, devo sair quando eu sair de férias ou um lugar sem acesso à Internet?
Claro que essa é a sua decisão pessoal, mas muitos clientes se sentem mais confortáveis ​​ao fechar algumas de suas posições antes de se afastar por um período prolongado para um local que não podem seguir os investimentos.
Você pode usar este sistema para negociar as opções ou futuros sobre produtos de volatilidade? O sistema é otimizado para trocar os próprios VXX e VIX, não as opções no VXX (não há opções no XIV), e aqueles que sabemos que tentaram usar as opções em vez disso, todos relataram resultados decepcionantes. Nós certamente olhamos para usar isso como base para um sistema de negociação que use as opções e / ou futuros de vários produtos de volatilidade, bem como índices de ações, e não conseguiram encontrar um que chegue em qualquer lugar próximo aos retornos produzidos pelo Sistema de negociação VXX.
Quais são os riscos de comprar um ETN versus um ETF?
O VXX e XIV são notas trocadas (ETN) em vez de fundos negociados em bolsa (ETFs). ETNs são instrumentos de dívida - eles não possuem nada além de uma promessa de rastrear um índice. Se um provedor ETN falir, os investidores não receberão seu investimento porque um ETN é considerado um instrumento de dívida não garantido. O emissor do VXX é Barclays Bank PLC e o emissor do XIV é Credit Suisse AG. Os ETF equivalentes que seguem a mesma metodologia estão disponíveis, como VIXY e SVXY, que realmente possuem ativos subjacentes. Leia o prospecto de cada um e certifique-se de compreender seus riscos.
A eficácia do sistema pode ser impactada pelo número de pessoas que o comercializam?
O VXX e XIV são ambos muito líquidos, assim como os futuros em que se baseiam. Os gerentes de investimentos profissionais estão colocando milhões de dólares nesses instrumentos todos os dias sem efeito adverso sobre os preços. Em média, o VXX comercializa mais de 32 milhões de ações por dia, e o XIV comercializa mais de 15 milhões de ações por dia. Isso é mais de US $ 750.000.000 por dia, tanto para o volume de dólares negociado!
É possível que o VXX Trading System possa deixar de funcionar no futuro?
O sistema VXX Trading não está explorando ineficiências temporárias do mercado, nem é uma aposta direcional na volatilidade. Baseia-se na forma como os ETN VXX / XIV são construídos e a estrutura de mercado dos futuros VIX. Não vemos como isso poderia mudar no futuro, e esperamos que este sistema comercial continue a trabalhar muitos anos no futuro.
Posso comprar o VXX Trading System mensalmente ou obter um reembolso profissional?
Não. Todas as vendas são finais e apenas oferecemos subscrição anual ao Sistema de Negociação VXX. Devido à natureza do sistema e à sua perspectiva de longo prazo, você pode estar na mesma posição por vários meses de cada vez. Um mês, ou mesmo alguns meses, é um período de tempo muito curto para avaliá-lo adequadamente.
O que eu recebo se me inscrever?
Os assinantes do VXX Trading System recebem:
- Informações de preços sobre ativos e indicadores importantes: US $ SPX, $ VIX, VXX, XIV e VX Futures.
- Indicadores proprietários incluem $ VXDIF $ YVI, $ YVD, $ VXXFV, $ VXXDRE, $ XIVFV e $ XIVDRE - Gráfico de preços históricos atualizado publicado diariamente do YVI e YVD - Desempenho atualizado da VXX Trading Sistema desde 6 de março de 2018 publicado diariamente - E-mails para todos os alertas comerciais, boletins e atualizações mensais de status - Blog VXX com registro de todas as comunicações de e-mail enviadas - Fórum VXX onde você pode discutir o VXX e a negociação de volatilidade em geral com os funcionários da OptionVue e outros VXX assinantes.

Sistema de comércio etf
Foram quatro meses desde a última revisão do livro. Eu queria fazer revisões de livros uma característica mais frequente do blog. Problema é que eu costumo começar alguns livros de uma só vez, mas tenho dificuldade em terminá-los.
O livro para a revisão de hoje é um Guia Prático de Sistemas de Negociação ETF por Anthony Garner, que é um Trend Follower e gerente de fundos (e usuário da Trading Blox). O livro destina-se a investidores que desejem investigar o comércio baseado em regras e explica, com inúmeros exemplos, o caminho para projetar, construir e testar sistemas mecânicos de negociação, com ênfase em como isso pode ser aplicado aos instrumentos da ETF.
O livro é uma leitura rápida (170 páginas) com muitos gráficos para ilustrar o teste.
Informações introdutórias.
O autor começa apresentando negociação sistemática / mecânica, através de um exemplo de sistema muito simples e os registros de fundos sistemáticos como o Renascimento e muitos dos Magos da Tendência.
O próximo capítulo trata dos dados. Enfatizando a importância dos dados de boa qualidade, o autor enumera algumas fontes para que os dados históricos sejam usados ​​como um proxy para os ETF (bastante recentes). Um exemplo de investir com / sem dividendos torna um argumento convincente para tentar extrair esses dados também (mais de um pouco mais de um século, incluindo e reinvestir dividendos quase o dobro do retorno anual # 8211 e com a composição, isso significa multiplicar o seu final equilíbrio por um fator de mais de 150!). Finalmente, Garner toca commodities e a necessidade de construir índices, incluindo fatores menos óbvios, como o retorno do rolo.
Um capítulo rápido sobre o software Backtesting segue (Garner usa Trading Blox ao longo do livro) leva ao capítulo final da Parte 1 sobre Estratégia e design do sistema.
São discutidos aspectos como otimização e ajuste de curva, bem como a necessidade de suposições de testes realistas, na simulação de custos de deslizamento e transação e # 8211; que também pode ter um impacto dramático nos resultados da simulação.
Parte 2: A carne do livro.
A segunda e última parte apresenta várias estratégias de investimento, incluindo negociação sistemática (ou baseada em regras). Conforme destacado pelo autor, as alocações de ativos são uma das fontes de retorno mais importantes. A boa notícia é que a maioria das principais classes de ativos (e mais) estão disponíveis na forma de um ETF. Várias alocações de ativos são testadas usando os diferentes sistemas ao longo desta parte.
Pontos de referência.
Como base para comparação, várias estatísticas (CAGR, drawdown, etc.) são calculadas para diferentes carteiras de compra e retenção (apenas ações, ações com obrigações e commodities, apenas mercadorias, etc.). Uma conclusão é que um portfólio diversificado ajuda a gerar retornos mais suaves e maiores. Outro ponto é como o reequilíbrio regular é importante para manter um nível adequado de diversificação no portfólio.
A Garner usa a métrica de retorno ajustada pelo risco para comparar estratégias. Deixe simplesmente chamar isso de erro semântico (é amplamente utilizado em toda a indústria), o leitor inteligente deve ser capaz de traduzir mentalmente esse retorno ajustado pela volatilidade. (Desculpe & # 8230; um urso de erro meu: Variância! = Risco)
Finalmente, uma nota lateral interessante específica para commodities e seus ETCs equivalentes para participações de longo prazo. O autor demonstra que, devido aos rendimentos de rotação negativos (para os mercados em contango) e a taxas adicionais de patrocinadores ETC que corroem grande parte dos retornos, esses instrumentos não são uma opção ideal para a retenção a longo prazo.
Sistema BBBO.
O primeiro sistema baseado em regras que a Garner apresenta é um Bollinger Band BreakOut. Ele descreve o sistema completo usando regras, não só para entrada e saída, mas também para dimensionamento de posição e risco, reequilíbrio, gerenciamento de dinheiro, etc. (como qualquer sistema bom deveria). O bom extra para os usuários do Trading Blox é que o sistema está disponível nos fóruns por aí.
O autor faz comparações com os vários benchmarks de alocação de ativos discutidos no capítulo anterior, que demonstram de forma bastante conclusiva a superioridade desse sistema Trend Following sobre as estratégias Buy and Hold da Buy and Hope. Jogar com os parâmetros do sistema também mostra alguma forma de robustez, com o desempenho mantendo-se bastante constante.
Um ponto é feito sobre negociação curta. É recomendável não.
Isto é principalmente à luz do mau desempenho de estratégias de curto-apenas testadas no livro. Mas o problema com este raciocínio é que a maioria dos backtests remontam apenas a 1982! Eu acredito que o autor pode ter caído preso a uma visão tendenciosa dos mercados, fazendo previsões macro sobre a continuidade das condições do mercado (sugerindo que, apesar do bom desempenho em 2007-2008, os sistemas de posição curta retornarão ao desempenho negativo quando os mercados de ações se recuperam & # 8221;).
Tenho vários problemas com isso:
Quem sabe se os mercados se recuperarão em breve? Sem entrar em discussões macroeconômicas com muito detalhe aqui: desde os anos 80, os mercados mundiais foram submetidos à maior expansão inflacionária nos últimos 100 anos (sempre?), Ajudando a apoiar (criar?) A principal macro Bull Run (Bubble?) na maioria das classes de ativos, globalmente. Eu não quero fazer nenhuma previsão sobre o lugar em que nos dirigimos em seguida, mas quem sabe se os próximos 25 anos não rimarão com 1931-1955 (ou seja, ou nos dê um longo & # 8220; Japan-style & # 8221; espiral de declínio deflacionário). O pressuposto não foi testado em mercados anteriores (principalmente por falta de dados antes de 1982).
Como uma nota lateral para o acima: seria interessante medir e testar o impacto de um macrofiltro em um sistema Trend Following (ou seja, algo na veia de: & # 8220; favorecer negócios longos no sistema quando os macro indicadores indicam um período de expansão e trocas curtas durante declínios & # 8221;). Talvez explorar uma versão mecanizada de Schumpeter Business Cycles ou Kondratiev Waves como um filtro de muito longo prazo seria uma abordagem digna.
Retornos crescentes.
Este é um capítulo interessante abordando uma das falhas de ETFs versus futuros como instrumentos de negociação sistemática: alavancagem (ou melhor, falta de). O novo algoritmo de Gerenciamento de Dinheiro alterado dita ao sistema para concentrar o patrimônio nos sinais disponíveis, em vez de separar o capital próprio por instrumento (e sentar-se em Dinheiro, onde não há sinais). Este é um conceito interessante que merece uma investigação mais aprofundada.
A melhoria de desempenho que essa mudança de regra de gerenciamento de dinheiro gera é bastante interessante. A conclusão é que é possível aumentar os retornos sem aumentar a alavancagem.
Sistema Momentum.
O último capítulo dá o mesmo tratamento de comparação a um sistema de impulso (compre mercados de maior desempenho), o que parece superar o sistema BBBO (e, obviamente, Buy and Hold também).
Novamente, este código do sistema está disponível nos fóruns Trading Blox.
Depois do Word.
Uma leitura bastante curta e agradável de um desenvolvedor de Tendências e Desenvolvedores de Tendências de vida real experiente. Há algumas idéias para tirar, o que é sempre apreciável. Um pouco no lado caro (mas de alguma forma consegui chegar em quase -50% na amazon & # 8230;).
10 Comentários até agora e darr;
Obrigado pela revisão. Por curiosidade, quais foram alguns dos CAGRs mais atrasados ​​testados e correspondentes DDs correspondentes para os sistemas de exemplo?
Minha experiência em desenvolver sistemas de negociação ETF reflete alguns destaques do livro que você mencionou. A vantagem não é tão prontamente abundante, então você precisa procurar um sistema com não apenas uma boa relação ganha-perda, etc., mas o sistema também precisa entregar um retorno aceitável com a alavanca disponível. Disse de outra maneira que você precisa projetar até Kelly em vez de levantar até Kelly.
O objetivo de focar seu dinheiro nos sinais que estão disponíveis corresponde à minha pesquisa. Assim como os benefícios dos sistemas de tipo momentum que são construídos em torno da focagem.
Como o autor avisa contra jogar o lado curto, eu estaria disposto a apostar um níquel que ele não gasta muito tempo em indicadores de volume no livro ;-)
O sistema BBBO aplicado a um portfólio diversificado gerou 14,12% de CAGR com um MaxDD de 24% e a versão aprimorada (ou seja, concentrações em sinais disponíveis: 19,18% com MaxDD de 37,4%).
Você está certo sobre o autor não usar indicadores de volume e # 8211; Eu aceito que você encontrou algum bom uso deles?
Obrigado pelas estatísticas adicionais.
Sim, acho que o volume é útil e comercial. A questão que muitos seguidores da tendência tem é que seus modelos não podem lidar com a forte inversão de preços que chegam ao final de uma boa oportunidade curta. Você pode ver essa reversão se você ficar de olho no volume porque o volume de negociação cai no final de um movimento. Tim Ord tem um livro sobre isso & # 8230;
E o comentário sobre o livro de Tim Ord, que é simplesmente um campo de vendas para o seu Ord Volume, um boletim informativo que você precisa pagar em seu site?
O livro é suficientemente interessante sem se inscrever em sua newsletter?
Oi Kevin, eu achei o livro útil. Não me inscrevo no boletim de notícias para que eu não possa comentar seu valor. Eu também não uso "Volume Ord" # 8221; exatamente como ele se encontra no livro. O que fiz em vez disso é apenas assumir o princípio geral de que o volume começará a cair no agregado à medida que chegar ao final de um movimento porque cada vez menos compradores marginais estão dirigindo o preço.
Você fez um comentário sobre o autor não backtesting até 1982. O que eu pensei interessante por alguns motivos, a saber, que eu deveria estar backtesting meu sistema de negociação mais longe!
De qualquer forma, este livro trata de sistemas de negociação para ETFs que só existem desde 1993. (de acordo com WSJ) online. wsj / ad / focusonetfs / history. html.
Então, está certo para apenas retornar sistemas de negociação ETF para 1993?
De forma estrita, você só pode testar back-test ETFs (ou qualquer outra coisa) a partir da data em que começam a operar (ou seja, 1993 para ETFs). Mas eu realmente não considero os ETFs como novos investimentos dado que a maioria deles simplesmente tenta reproduzir um índice subjacente, que geralmente existe há muito mais tempo (ETFs do índice de mercado de ações, ETFs de commodities, mesmo ETFs de imóveis) . Esses índices provavelmente devem ser usados ​​como proxy para o back-testing do ETF para períodos de back-test mais longos (isto é o que o autor de livros faz com os dados do índice que remontam a 1982).
Claro que isso não funciona com alguns ETFs mais exóticos (que geralmente são muito mais recentes), que não acompanham um índice, por exemplo. Nesse caso, o back-testing é bastante limitado.
Parece-me que os ETFs de alavancagem de hoje (2x e 3x) estão apenas implorando para serem usados ​​em transações curtas. A reinicialização diária e a decadência envolvida com esses tipos de ETF tornam difícil para eles não perderem valor a longo prazo.
@ Max: Você está certo em dizer que alguns desses ETF & # 8217; apalhadores têm recuperação diária e decadência no tempo. Um método para combater isso seria utilizar uma metodologia de tempo que o levará após um certo número de dias, se o ETF não tiver feito uma nova baixa ou nova. Digamos, por exemplo, se você estiver usando uma ETF longa e não fez uma nova baixa por 12 dias consecutivos, você poderia fechar essa posição.
Opa e não fez um novo ALTO por 12 dias consecutivos, então você poderia fechar a posição nessa base.
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RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS; POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS REALIZADOS POR TODOS OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÕES PARTICULARES. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ESTÃO GERALMENTE PREPARADAS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDER OU DE ADESIVAR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR OS RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO.
ESTAS TABELAS DE DESEMPENHO E RESULTADOS SÃO HIPOTÉTICOS DE NATUREZA E NÃO REPRESENTA NEGOCIAÇÕES EM CONTAS REAIS.

Sistemas de negociação de ações e ETF.
TradersStudio pode ajudá-lo a construir sistemas de negociação de estoque e ETF. Construir sistemas não é tão complexo como muitas pessoas pensam. Existem algumas diretrizes gerais e componentes que podem ser usados ​​como blocos de construção para o desenvolvimento do seu próprio sistema. Alguns sistemas têm resultados históricos que atingem taxas de retorno de 20% ou mais por ano. Embora não seja garantia de resultados futuros, mostra o potencial de projetar sistemas de qualidade.
Nós discutimos como construir sistemas de negociação de ações e ETF em um de nossos tutoriais. Nós também examinamos recentemente a análise de intermarket para melhorar esses tipos de sistemas. Uma das ótimas coisas sobre o uso de ETFs é que muitos índices possuem ETFs curtos para que possamos simplesmente usar sinais de compra nos lados longo e curto do sistema. Você pode ver um exemplo disso no Trading DOW Tracking ETF & # 8217; s DIA e DOG.
A maior chave para construção de estoque e sistemas de negociação ETF é a capacidade de adaptação. Os ETFs fornecem um mecanismo excelente para se adaptar às condições do mercado. Como eles podem ser negociados na bolsa de câmbio, eles têm alta liquidez, mas, uma vez que estão visando algum setor específico, os ETFs fornecem resiliência que os estoques padrão não podem. Portanto, ao considerar a adaptabilidade de seus sistemas para uma ampla variedade de condições de mercado, considere testar contra ETFs.
É importante fazer uma análise extensiva dos seus sistemas de negociação de ações e ETF. Backtesting significa que você executa seu sistema desenvolvido contra dados históricos para ver qual seria o desempenho. Usando dados CSI, o TradersStudio pode ser usado para pesquisar e desenvolver estratégias de negociação que podem ser negociadas em qualquer corretora. Com os dados CSI, podemos usar o formato de estoque TradersStudio que fornece corretamente dados ajustados por dividendos e divididos. Isso permite que o TradersStudio forneça os resultados mais recentes na indústria.
Sistemas informatizados de estoque e ETF Trading Systems.
Os computadores centrais dos 8 e 16 da atualidade podem fornecer uma incrível quantidade de energia para projetar novos sistemas. TradersStudio Turbo pode fornecer sinais de negociação em nossos relatórios para que você saiba quando negociar e quais negociações fazer. Não há necessidade de monitorar ativamente o mercado de ações ou manter colado em uma tela de computador. Basta carregar TradersStudio e você pode executar suas estratégias contra os dados CSI mais recentes. Com o Turbo, você pode executar estratégias que apenas alguns anos atrás teriam sido consideradas também computacionalmente caras para serem executadas em todas, exceto as máquinas mais rápidas. Agora, essas estratégias podem ser executadas em seu laptop ou computador desktop. Estes sistemas informatizados também têm uma vantagem psicológica escondida. Ao seguir um sistema (e aderir a ele), isso ajuda a manter a objetividade na negociação.
Exemplo de sistemas de negociação ETF.
Existem muitos sistemas de comércio de ações e ETF divulgados que podem ajudá-lo a aprender os blocos de construção fundamentais da negociação. Por exemplo, um artigo sobre o Yahoo Finance mostra três estratégias de negociação ETF de impulso simples. As três estratégias listadas são:
Indicador de Momentum da Estratégia de Momento de Fraqueza Relativa & # 8211; Bullish Momentum RSI Strategy & # 8211; Neutral para mercados Bullish.
Estas certamente não são as únicas estratégias que podem ser executadas, nem estamos dizendo que estas são lucrativas. No entanto, a compreensão da grande variedade de indicadores e estratégias que estão disponíveis são necessárias para projetar sistemas robustos que funcionem tanto a curto quanto a longo prazo.
História é importante.
Ao testar estratégias de estoque e ETF contra condições de mercado, os dados históricos são importantes. Da mesma forma, o histórico é importante com o software que você usa. TradersStudio tem sido em torno de 13 anos e foi projetado principalmente por um comerciante real, Murray Ruggiero, que tem sido no negócio por mais de 20 anos. Ele fez sua vida no mundo comercial e # 8211; através de mercados de touro e urso. Murray conhece as armadilhas que os comerciantes fazem e o que os comerciantes de sucesso fazem certo porque ele já viu tudo. Isso significa que, quando você estiver buscando construir suas estratégias, você deve saber que pode confiar no TradersStudio para fornecer os recursos e a precisão necessários nesses mercados.
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