Script do sistema comercial

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Para começar a construção brilhante como uma linha de opções convencionais de ouro, você também pode fazer com a direção antes de abatido, como, no caminho para facilitar o comércio, fazer um pano de fundo em gráficos também retorna bem junto ao seu corretor de cálculo.

Na companhia desses modeses, tenha cuidado, as opções da indústria comercial devem ser negociadas para novos iniciantes na ocupação de forma repetitiva, menos um lucro. Transmissão de IQ: Skylight desenvolvido Individual. Uma inclinação de nossos meios de atualização. Binary If, então, co forex Trading Systems.

Em opções de estagiário, você está apostando uma aposta com o agente do mercado de uma draga iniciante com que remeça qualquer adição ou então agite para o trato de um ponto de colocação. Você presta serviços de negociação para o seu recurso, além de olhar de volta o rosto animado, contraditório com o negócio interminável perdas colocadas. O comércio de prêmios é um andaime tecnológico inovador antes do customizado sobre a intenção de uma disposição corpulenta fora do comércio antes do requerimento obrigatório.

Alertas ao vivo Forex.

Aqui estão os 10 principais conceitos de opções que você deve entender antes de fazer seu primeiro comércio real:

Codificação de sistemas de negociação.

Por Justin Kuepper.

Como são criados sistemas de negociação automatizados?

Este tutorial se concentrará nas segunda e terceira partes deste processo, onde suas regras são convertidas em um código que seu software comercial pode entender e usar.

Vantagens e desvantagens.

Um sistema automatizado leva a emoção e ocupado - trabalhe fora da negociação, o que permite que você se concentre em melhorar sua estratégia e regras de gerenciamento de dinheiro. Uma vez que um sistema lucrativo é desenvolvido, não requer nenhum trabalho de sua parte até que ele quebre, ou as condições do mercado exigem uma mudança. Desvantagens:

Se o sistema não estiver corretamente codificado e testado, grandes perdas podem ocorrer muito rapidamente. Às vezes, é impossível colocar certas regras em código, o que dificulta o desenvolvimento de um sistema de negociação automatizado. Neste tutorial, você aprenderá como planejar e projetar um sistema de negociação automatizado, como traduzir esse design para o código que seu computador irá entender, como testar seu plano para garantir um desempenho ótimo e, finalmente, como colocar seu sistema em uso.

A linguagem de programação mais fácil para comerciantes.

Apresentando o TradeScript, nossa nova e poderosa linguagem de programação que permite aos comerciantes projetar sistemas de negociação sem experiência de programação prévia.

Para quem é?

O TradeScript é um componente de desenvolvimento projetado para desenvolvedores de software que desejam expandir o conjunto de recursos em seu aplicativo comercial fornecendo uma linguagem de script.

O TradeScript, como idioma, destina-se a comerciantes que precisam escrever suas próprias estratégias comerciais, mas não sabem como programar em linguagens de baixo nível, como C e C ++.

O TradeScript permite que os comerciantes desenvolvam sistemas de negociação rápida e sem esforço. É tão fácil como 1-2-3.

Com o TradeScript, você pode habilitar seu aplicativo comercial para executar scripts que fornecem alertas quando o preço de uma segurança (estoque, futuros ou forex) alcança uma nova alta, cruza uma média móvel ou reduz uma porcentagem definida, embora essas sejam apenas alguns exemplos. O TradeScript também pode escanear o mercado, gerar sinais comerciais, estratégias de negociação de back-test e muito mais.

Linguagens de programação de vetores.

As aplicações comerciais mais populares, como MetaStock, TradeStation, NinjaTrader, MetaTrader e outros, fornecem suas próprias linguagens de programação (como MQL4, MQL5, EasyLanguage, linguagem de script do MetaStock, etc.). Sem uma linguagem de programação, os comerciantes não conseguem desenvolver sistemas de negociação automatizados ou realizar back-testing de estratégias.

Uma linguagem de programação vetorial oferece flexibilidade extrema com uma curva mínima de aprendizado. Na verdade, em apenas cinco minutos, você pode começar a escrever com o TradeScript.

Então, o que é uma linguagem de programação vetorial e por que é tão fácil de aprender?

As linguagens de programação de vetor (também conhecidas como matriz ou linguagens multidimensionais) generalizam operações em escalares para serem aplicadas de forma transparente para vetores, matrizes e matrizes dimensionais superiores. A idéia por trás da programação vetorial é que as operações se aplicam de uma só vez a um conjunto inteiro de valores (um vetor ou campo). Isso permite que você pense e opere em agregados inteiros de dados, sem recorrer a laços explícitos de operações escalares individuais.

Em outras palavras, é semelhante ao macro idioma encontrado no Excel.

A linguagem de programação mais fácil para os comerciantes. O mais poderoso também.

Um exemplo: para calcular uma média móvel simples com base no preço médio de uma garantia em 30 dias, em uma linguagem de programação tradicional, como o BASIC, você precisaria escrever um programa semelhante ao código mostrado neste bloco de código.

Várias linhas de código seriam necessárias para criar o vetor "MedianAmedes". Mas com o TradeScript, você pode realizar a mesma coisa usando apenas uma linha de código como mostrado abaixo.

Para n = barra - 30 a barra.

mediana = (CLOSE + OPEN) / 2.

Média = Média + Média.

Médias médias (bar) = Média / 30.

E agora MedianAverage torna-se um novo vetor que contém a média móvel simples de 30 períodos do preço médio da segurança.

Não é incomum encontrar a linguagem de programação da matriz "one-liners" que requerem mais do que algumas páginas do código BASIC, Java ou C ++. O mesmo vale para a criação de sistemas de negociação para testes de volta e alertas comerciais.

O TradeScript foi originalmente projetado como uma linguagem de programação de alto desempenho para comerciantes de alta freqüência. Ele foi projetado para verificar mais de 100.000 ações com base em critérios técnicos complexos e retornar resultados instantâneos em menos de cinco milissegundos. Isso foi há mais de dez anos. Hoje é ainda mais rápido.

Voltar Testar estatísticas.

Além de um registro de comércio real, os resultados do teste de volta do TradeScript incluem mais de 24 resultados estatísticos: número total de negócios, número médio de negócios por período, número de negócios rentáveis, número de operações de perda, lucro total, perda total, lucro percentual, maior Lucro, maior perda, redução máxima, Drawdown máximo (Monte Carlo), índice mensal de valor agregado (VAMI), ROR mensal composto, desvio padrão, desvio padrão anualizado, desvio reverso, taxa de Sharpe, taxa Sharpe anual, razão Sortino, razão calmaria, e Sterling Ratio.

Solução de Desenvolvimento Rápido e Fácil.

Se você é um desenvolvedor de software, ficará surpreso ao saber que apenas leva cerca de 30 minutos para implementar o TradeScript em seu aplicativo comercial. O TradeScript vem com ajuda sensível ao contexto, e nosso Guia do Programador pode ser enviado com seu aplicativo. Adicionar um idioma de script ao seu aplicativo comercial não poderia ser mais fácil.

Comece com o TradeScript>

Implementação da plataforma de negociação M4.

O TradeScript é a linguagem de programação utilizada na nossa plataforma de negociação M4, onde executa negócios automatizados, processa alertas em tempo real, executa varreduras de estoque e sistemas de negociação de back-tests.

Disponível em C ++ e em versões C #.

O TradeScript está disponível em C ++ (x64 para melhor desempenho) e C # para desenvolver aplicativos da web. Ele vem com mais de 30 projetos de exemplo e suporte para desenvolvedores extensivos para ajudá-lo a implementar a biblioteca em seu projeto.

Cenários de desenvolvimento comuns.

O TradeScript é mais usado em um dos três cenários. Muitas vezes, é usado dentro de aplicativos de comércio de desktop, onde é incorporado no lado do cliente. Também é comumente usado no lado do servidor, onde executa estratégias para clientes finos, como aplicativos móveis e web. Outro cenário comum é onde o TradeScript é executado no lado do servidor, a fim de fornecer resultados de digitalização em tempo real para usuários da web e móveis.

Programação genética.

Um algoritmo genético pode ser integrado no TradeScript para criar um mecanismo autônomo de criação de sistemas comerciais. Verifique o nosso mecanismo de algoritmo genético Evo2, que vem com exemplos do TradeScript.

Estudo de caso.

O TradeScript é usado em várias aplicações comerciais populares, uma das quais é a plataforma WhenToTrade Cycles and Algorithm Gentic. O estudo de caso descreve como o TradeScript é implementado para realizar análise cíclica dos mercados.

O WhenToTrade Cycles e a GA Platform combinam análise técnica usando TradeScript e gráficos financeiros usando StockChartX com novos algoritmos para análise cíclica. A solução faz parte de um pacote de conhecimento completo e permite que os comerciantes apliquem as estratégias derivadas a todos os tipos de mercados e prazos.

Com o TradeScript, você pode:

Crie scripts automatizados de entrada de ordens Execute milhares de alertas simultâneas Crie testes de retorno e otimização de sistema de negociação Crie gráficos orientados por script e conselheiros especializados Obtenha resultados de fórmula em tempo real.

Por que escolher o módulo?

O Modulus é uma empresa de tecnologia financeira. Embora isso não pareça um diferencial real, é. Isso significa que nossas soluções são de nossos anos de experiência no setor de tecnologia financeira. Nossos produtos e serviços são fornecidos por desenvolvedores e engenheiros que possuem experiência de negociação de primeira mão. Todo mundo aqui no Modulus fala seu idioma.

Direitos autorais e cópia; 2002-2017 por Modulus Global, Inc., todos os direitos reservados.

Tendência gratuita após as regras do sistema comercial.

Sim, confesso. Eu escrevi esse título para mexer com os motores de busca. Na verdade, a página mais popular neste site, de longe, é essa. É particularmente curioso para mim, já que continuo afirmando que as regras do sistema comercial são superestimadas. Nunca encontrei alguém que venda regras de negociação que realmente conheçam algo sobre negociação. E, no entanto, as pessoas pagam milhares de dólares por tais regras.

Eu fui abordado às vezes por céticos que não acreditam que a tendência que segue as regras dos sistemas de negociação pode ser tão simples quanto eu reivindico no meu livro e neste site. Eles estão certos. As regras podem, de fato, ser ainda mais simples.

Vamos tentar isso: Construa uma tendência no sistema de negociação com as regras mais simples possíveis. Quantas linhas de código você pode resumir? Não, você ainda tem muitas regras.

O sistema mais simples que você já viu.

Aqui estão as regras para este sistema.

Se o preço atual for maior do que o preço há um ano, vá por muito tempo. Se o preço atual for menor que um ano atrás, fique curto.

Eu corri esse sistema em um amplo conjunto de mercados de futuros diversificados, abrangendo todas as classes de ativos. Mas um sistema tão simples não pode funcionar, certo? Ele nem tem nenhum indicador técnico. Bem, julgue por si mesmo.

Sistema de preço de 12 meses.

Para tornar um pouco mais fácil de ler, mostraremos também os resultados anuais abaixo. As barras verdes mostram os retornos e as barras vermelhas a redução máxima intra-ano.

Resultados por ano.

Esta estratégia simples mostrou retorno anualizado de 22% contra uma redução máxima de 26% e uma relação Sharpe de 1,1. Isso é antes das taxas, então você precisará se afastar um pouco sobre isso, mas é ainda melhor do que a maioria na vida real. Contra esse pano de fundo, você realmente quer gastar mais tempo investigando os méritos da média móvel exponencial versus a média móvel simples, o RSI contra o MACD, as Bandas Bollinger versus os canais Keltner, etc.?

As regras aqui mostradas não são, obviamente, perfeitas. Eles não deveriam ser. Eles são apenas uma demonstração de como a tendência de tendência simples pode ser obtida e ainda funciona. As regras fazem para um ponto de partida interessante, no entanto. Eles não precisam ser modificados tanto para se tornarem bastante interessantes como uma estratégia comercial real.

O que importa são conceitos amplos. Obtenha os conceitos corretos, e será simples construir regras ao seu redor. A maioria dos comerciantes de hobby falha porque estão obcecados com algumas regras secretas da caixa preta que resolveriam todos os seus problemas. Este é um mito criado por pessoas que querem vender sistemas de negociação inúteis a preços elevados. Se você realmente quer entender o comércio, você precisa ir além desses mitos.

Algumas estratégias de negociação podem ser um pouco complexas, mas raramente pelas razões que as pessoas fora da indústria esperariam. Problemas práticos geralmente são uma causa de complexidade, por exemplo. O reequilíbrio, as restrições do portfólio, a gestão de riscos etc. podem adicionar complexidade.

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Você pode bater todos os chimpanzés.

52 comentários.

Excelente postagem muito simples, estou ansioso para abrir uma conta de futuros e negociar no futuro próximo, embora meu capital seja pequeno, quais são suas sugestões em um portfólio em uma conta que tenha 25 mil.

Thx Andreas pelo seu trabalho,

Lembra-me sobre este excelente artigo, & # 8220; Trend-Following Work on Stocks? & # 8221 ;, de Wilcox e Crittenden, 2005.

No final, como diz Curtis Faith, & # 8220; Regras que você pode ou não seguir, não irá fazer você bem. & # 8221;

Engraçado, você deve mencionar a tendência de seguir as ações. Acabei de escrever uma peça para o Active Trader Magazine sobre esse assunto. A essência disso é que, enquanto a tendência clássica seguindo os modelos irá bater e queimar em ações, as regras podem ser facilmente ajustadas para fazer muito bem. As expectativas terão de ser diferentes, é claro. Os estoques são diferentes de muitas maneiras e ignorar isso é uma má idéia. Escreverei alguns artigos sobre esse assunto quando eu tiver tempo & # 8230;

Quando o artigo no Active Trader está sendo divulgado?

Acabei de enviá-lo, então provavelmente demora alguns meses. Eu também escreverei algumas peças mais curtas sobre o mesmo assunto aqui no site em breve.

Andreas, apenas para esclarecer, esse sistema simples não tem paradas? Então está sempre no mercado # 8211; Uma vez que você obtém um longo sinal, fique muito tempo até obter um sinal curto para reverter a posição.

Não pára. As regras do sistema parecem tão estúpidas que poucos levariam isso a sério. Ainda assim, mostra um desempenho bastante interessante.

É um stop-and-reverse, com base no fechamento atual e próximo de 250 dias de negociação. Usei o tamanho da posição ATR de 5 pbb e um universo de cerca de 100 mercados de futuros.

& gt; & gt; & gt; & gt; & gt; & gt; & gt; & gt; & gt; & gt; & gt ;, contra esse pano de fundo, você realmente quer gastar mais tempo investigando os méritos da média móvel exponencial versus a média móvel simples, RSI versus MACD, Bandas Bollinger versus canais Keltner, etc.?

Sim, eu faço & # 8230; apenas para ter certeza de que não estava vendo uma miragem. 😀 Porque eu acredito que apenas o mais simples nos dá uma imagem melhor de quais sistemas de seguimento ou negociação são todos sobre. As principais ofertas para mim são 0,05% por posição em 100 mercados de futuros. Não significa que o tempo de investimento investigando os méritos das médias móveis exponenciais, a MAMA ou a Stochastificação e a Fisherização de indicadores técnicos fará o truque para carteiras menores. :)))

Gostaria de conhecer a atribuição do setor daquela P & amp; L.

Você tem um ponto, Itamar. Esta estratégia com um universo de 100 mercados não é realista para carteiras menores. E, por menor, quero dizer menos do que alguns milhões. Mas & # 8230; Este modelo funciona bastante bem em um número menor de contratos também.

Eu irei fazer outro post esta semana neste modelo, usando uma menor quantidade de mercados e tornando-o mais acessível para contas de menor porte.

& gt; & gt; & gt; & gt; & gt; Eu farei outro post esta semana neste modelo, usando menor número de mercados e tornando-o mais acessível para contas de menor porte.

Obrigado. Sua pesquisa é muito apreciada. Um dos meus princípios atuais é que, se ETN ou ETFs dando acesso a estratégias de tendências verdadeiramente diversificadas (por exemplo, com 100 futuros ou mais) e gerenciamento de risco sólido (quero dizer, futuros gerenciados), daria ao comerciante pequeno / varejista a vantagem competitiva que ele necessidades, mesmo após as taxas. Por isso, espero que este seja um novo desenvolvimento na indústria. Eu poderia estar com você. 🙂

Fracasso menor: onde se lê # 8220; eu poderia estar com você # 8221 ;, eu quis dizer # 8220; poderia ser você # 8221 ;.

& # 8230; você me preocupou lá. 🙂

Talvez eu esteja incompreendendo algo (muito provável), mas eu não sei como esse sistema poderia funcionar. No topo do mercado, você seria, por definição, longo e, na parte inferior, você seria curto. E qualquer ponto em uma tendência de alta provavelmente corresponderia a um ponto em uma tendência de baixa e vice-versa, de modo que apenas o grau de simbolismo ditaria se você compra ou vende. Defina-me direto, por favor.

O conceito baseia-se no pressuposto de que as tendências a longo prazo tendem a durar mais de um ano. Você seria muito longo no topo e curto na parte inferior, mas na maioria das vezes, você precisaria ficar muito tempo em um mercado de touro ou curto em um mercado de urso.

Os mercados não são mais freqüentes. Na maioria das vezes, eles continuam a correr na mesma direção com algum barulho ao redor. Este modelo ignora completamente esse ruído.

Experimente. Simples, é simples para modelar e voltar teste.

Um modelo como este certamente se beneficiaria com um filtro simples, como exigir que o ROC de 52 semanas esteja acima, digamos, 5% para longas ou abaixo de -5% para serem curtos.

Isso irá filtrar alguns falsos começos de novas tendências. Também pode ser criada uma zona tampão em 0% para que o sistema possa ser FLAT.

LONGO se 52 semanas ROC & gt; 5% (ou qualquer valor que você possa desejar)

EXIT LONG se ROC de 52 semanas e lt; 0%

para tornar o modelo mais inteligente, poderia usar um limite dinâmico em vez de um fixo (5% no nosso caso).

Andreas como% ATR para que possamos usar 50% de ATR (ATR 50 dias / Close * 100) acima de um determinado nível.

As variações são infinitas. Geralmente, a aplicação de um ROC é melhor do que o XRO SMA clássico para o DELAY na reversão. Na minha experiência pessoal, as reduções são menores ao usar ROC, em vez de SMA xover com horizonte temporal semelhante.

Se o preço atual hoje for igual ao preço de 1 ano atrás, é matematicamente o mesmo que a mudança de MA de 1 ano (giro para cima / baixo, com inclinação de zero). Em outras palavras, se o MA de 1 ano aparecer, vá por muito tempo. Se estiver desativando, fique curto. Toda uma questão de perspectiva, suponho. Obrigado por um artigo interessante. Acabei de comprar seu livro, ansioso para lê-lo.

Obrigado por comprar o livro, Jon! Sim, a lógica é, naturalmente, correta. O efeito de entrega garante que o delta do SMA fique vermelho se o preço atual for inferior ao ano anterior. Solte um preço, adicione outro, verifique a diferença. Mas não há necessidade de incomodar todos aqueles dias no meio com o MA embora. Você poderia fazer uma taxa de mudança por um ano, por exemplo. Ou apenas verifique se há C250> C0.

De qualquer forma, é bastante simples modelar isso e testá-lo. Acabei de enviar meu código C # para este sistema de negociação aos assinantes do Futures Intelligence Report.

Obrigado pela sua resposta.

Andreas, ótima publicação. Acabei de terminar o seu livro alguns meses atrás, e adorei. Pergunta rápida. Existem CTA lá fora que atendem ao mercado de US $ 100K AUM que se concentra em uma tendência de classe de ativos simples, baseada em regras e diversificadas, seguindo uma história de pelo menos uma década? Para aqueles que procuram a simplicidade, mas ainda não querem fazê-lo (percebendo o trabalho envolvido ainda é difícil e pode fazer sentido pagar um profissional para fazer). Passo meus dias a comercializar sistemas de estoque técnicos com freqüência diária e este é definitivamente um conjunto de habilidades diferente. Obrigado.

Obrigado, Tom. A maioria dos grandes fundos não aceitam investimentos de $ 100k. Alguns têm parcelas especiais para clientes de varejo com taxas mais elevadas. Há também a possibilidade de estruturas de OICVM, que estão crescendo em popularidade ao meu lado da Lagoa. A seguir, por exemplo,

O longo prazo é um exemplo fornecido em resposta a uma pergunta # 8230; não é uma recomendação pública ou solicitação, apenas um exemplo fornecido em resposta a uma pergunta # 8230; )

Outro dos meus favoritos, o Fort (seguindo a tendência / fundo /? Fundo = Fort% 20Diversificado) também estão prestes a iniciar um OICVM onde você pode entrar com capital inferior.

Obrigado Andreas, muito útil. Uma pergunta adicional: o Lynx Program do Lynx Asset Management se encaixa dentro desses mesmos parâmetros de estilo amplo, como os gerentes que você acabou de descrever? Obrigado novamente.

O Lynx mostrou um forte desempenho ao longo dos anos. Não tenho certeza de quais veículos eles têm com menor investimento inicial, mas, dado o tamanho deles, eles provavelmente têm algo. Eles são um dos jogadores maiores.

Eu leio você reservar há um mês e achei muito interessante e iluminativo. Eu sou um amador de investimento principalmente por curiosidade intelectual. De minhas leituras, cheguei a acreditar que os mercados financeiros são inerentemente imprevisíveis, mas ainda têm memória, então a volatilidade tende a agrupar e, portanto, uma espécie de estratégia que segue pode ter sucesso.

No seu livro e seus artigos você mostra que a forma como a tendência é captada (regras de entrada) e como você sai do mercado não é tão importante. Qual é o pilar da sua estratégia de sucesso, então ?, é, em poucas palavras, a diversificação ?. Você já escreveu um artigo sobre isso?

Se a tendência dos mercados tende a pensar que as regras de entrada e saída devem ser importantes, mas seus exemplos são muito convincentes.

Meu ponto é que não há muitas maneiras diferentes de capturar tendências. O conceito é mais importante do que os detalhes. A maioria dos comerciantes de varejo são enganados por vendedores de sistemas, mentores e outros emboscadores que as regras de entrada e saída são o que interessa. Principalmente porque isso é algo fácil de vender.

A dinâmica do nível do portfólio é onde os profissionais concentram sua atenção. Não tanto no nível de posição. A diversificação e o risco de nível de portfólio / gerenciamento de volas são importantes. A idéia de encontrar as regras perfeitas para negociar um mercado único é uma ilusão vendida ao varejo por pessoas que nunca fizeram parte do negócio em primeiro lugar.

Existem tipos de estratégia em que as regras de entrada e saída exatas são bastante importantes, mas o seguimento da tendência não é um deles. Tente fazer um modelo de tendência padrão em um conjunto diversificado de mercados. Em seguida, adicione um randomizer, para tirar aleatoriamente sinais comerciais +/- alguns dias a partir do qual o seu sinal realmente foi. Você provavelmente descobrirá isso ao longo do tempo, realmente não importava.

O que você quer dizer com uma dinâmica de nível de portfólio? Perfil global de retorno / risco ?. Gostaria de aprofundar a questão. Qualquer leitura que você recomendar?

Gostaria de entender os principais drivers, do ponto de vista teórico, é claro. Não estou procurando a receita mágica, pois não há nenhuma.

Você deve estar preocupado com os resultados do portfólio, e não com os resultados da posição. Não há livros muito úteis escritos sobre esse assunto, mas muitos relatórios de pesquisa interessantes. Leia muitos relatórios de pesquisa e aprenda a filtrar o que pode ser útil. O pensamento de portfólio é o diferencial mais importante entre varejo e profissionais.

Quando eu encontrar o tempo, verifico se posso fazer uma coleção de bons trabalhos de pesquisa e hospedá-los aqui ou link para eles.

Ótimo!. Muito Obrigado.

Há outra versão disso, que é seguida por antigos temporizadores nos mercados indianos. Se o preço estiver acima do encerramento de 31 de dezembro (os mercados indianos estão abertos naquele dia), então, longos, de outra forma curtos.

Olá Andreas Clenow,

Você mencionou que muitos estão vendendo tendências seguindo as regras por muito dinheiro e não tenho como saber quem é legítimo ou não. Mas eu costumo concordar com você: a maioria são charlatões. Minha pergunta para você é que eu aprendo tanto ou mais do seu livro, & # 8221; Seguindo a tendência # 8221; do que eu compraria o curso de Michael Covel & # 8217; por $ 2000 a $ 3000 dólares? Isso parece um monte de dinheiro para gastar na fé cega. Sua opinião honesta seria muito apreciada. Sinceramente, Matt Covington.

Eu comprei o produto Covel & # 8217; s. Ele apenas ensina o sistema Turtle. As regras estão disponíveis gratuitamente na web. O livro de Clenow & # 8217; s é um investimento muito, muito melhor, na minha opinião. Eu não gastaria o dinheiro para o produto Covel, mas recomendo o livro de Clenow & # 8217; s.

Chris, eu aprecio que você tome o tempo para responder ao meu email. Eu sinto sua resposta é completamente honesta e isso significa muito para mim. Boa sorte no futuro em seus esforços comerciais e feliz Quarta de julho. Sinceramente, Matt Covington.

Eu realmente não quero comentar sobre qualquer vendedor do sistema individual. Na minha experiência, nunca encontrei um vendedor de sistema que realmente conheça algo sobre negociação. É um negócio muito sombrio. A própria premissa por trás da venda do sistema é a ilusão de que existem sistemas perfeitos que podem torná-lo rico.

Eu tento explicar idéias, conceitos e metodologia que usamos no negócio. Este é um negócio em evolução e para se manter vivo, você precisa fazer pesquisas constantes e se adaptar. Se você quiser entrar no campo de comércio sistemático, você precisa de conhecimento e compreensão. O básico parece simples, mas é um negócio bastante complexo quando entra nos detalhes.

Os sistemas que eu vi comercializados para comerciantes de varejo são baseados em idéias muito antigas e bem conhecidas. Alguns trabalharam em algum ponto, alguns nunca trabalharam. Como vendedor do sistema, você não precisa se preocupar. Não é como se você tivesse investidores e um valor liquidativo diário calculado por uma festa independente e # 8230;

Eu mostro um sistema no meu livro, mas isso não significa ser um sistema de comércio perfeito. Ele é projetado para ser uma ferramenta de aprendizado, uma maneira de explicar a tendência dos sistemas a seguir. É bastante fácil de melhorar no sistema que mostro, e eu encorajo qualquer um a fazer avançar e fazer isso.

Quero agradecer também por terem tido tempo para responder. Muitas vezes, o autor de um livro não é incomodo para responder ou tem tempo para fazê-lo. Significa muito o que você fez.

Agradeço gentilmente, Matt Covington.

Olá Sr. Clenow,

Em primeiro lugar obrigado por compartilhar seus métodos e suas idéias.

Você diz que não pára, mas não consigo parar de pensar no que aconteceu com o franco suiço em meados de janeiro de 2018 e # 8230; Na verdade, explodi uma conta de demonstração de 3000 €, porque eu era comprido (sem parar) no USD / CHF (e meu risco era apenas 2% da minha conta) e # 8230;

Como podemos evitar esses comportamentos de mercado sem definir paradas? Por favor informar.

Muito obrigado antecipadamente!!

Este modelo comercial particular não tem paradas e foi bastante bom durante a turbulência de janeiro FX. Algumas abordagens requerem paradas, outras não são. Os modelos a longo prazo geralmente sofrem com a lógica stop loss.

O ponto do modelo de negociação neste artigo é mostrar como a simplicidade extrema realmente funciona muito bem. É realmente fácil de programar. Teste, execute uma simulação por algumas décadas de volta e veja. Claro, não é possível trocar com uma conta de 3k, ou mesmo com uma conta de 300k.

Eu acho que Andreas disse isso muito claramente em seu livro # 8211; diversificação e um dimensionamento adequado da posição! Nenhuma parada o salvaria do & # 8220; SNBomb & # 8221; também conhecido como desastre de EUR / CHF. A maioria dos CTAs que conheci perdeu menos de 5%. Alguns até 1%. Perdi 7,5% nesse evento com Andreas & # 8217; sistema agresivo em seu livro. 7,5% do seu capital é insuportável? Então arrisque uma metade e sua perda seria de 3,75%.

Nem muitos comerciantes percebem que o risco / fator de lucro são lineares. Não há tal coisa como super baixo risco e lucro super alto! Mas algo entre.

Obrigado por responder às minhas perguntas. Eu estava pensando sobre o dimensionamento de posição, como você gerencia uma posição se, digamos que a posição fica rica e você deseja aumentar sua exposição. Você usa um tamanho de posição de proporção fixa com um Delta, para aumentar sua posição ou você anota seu lucro e entra no comércio? Estou um pouco confuso com a noção de risco por comércio quando você está aumentando sua posição quando está ficando rico. Você tem algumas idéias sobre isso? Eu também tenho outra pergunta, você aplica uma gestão de risco mais qualitativa quando se trata de um portfólio. Digamos que você tenha mais de 10 linhas em seu portfólio, digamos, em um nível global, seu portfólio perde 2%, você liquida uma porcentagem em todos os contratos que você possui, para reduzir o risco, e se perder ainda mais, você liquida o carteira completamente. Porque, mesmo que seja altamente improvável que todas as suas paradas sejam desencadeadas, como você lida quando você está perdendo um montante significativo no nível do portfólio?

Muito obrigado.

O conceito de risco é provavelmente o mais mal interpretado na comunidade comercial de varejo. Infelizmente, muitas pessoas que realmente não sabem muito sobre finanças escreveram muitos livros de negociação, onde eles apenas compõem sua própria definição de risco à medida que avançam. Muitos desses termos constituídos infelizmente fizeram o seu caminho em plataformas de simulação, confundindo ainda mais as pessoas.

Francamente, não tenho ideia do que é um ajuste de posição ajustada com um Delta & # 8221; é. Certamente, não há nada que você veja no espaço do hedge fund. Fiz uma rápida pesquisa no google, e parece ser uma outra idéia de jogo que não tem relação com as finanças profissionais. Parece uma outra variação de piramide, o que faz absolutamente zero sentido. Aumentar o risco porque você teve lucro no passado é burro. Seus ganhos ou perdas passadas não têm impacto nas probabilidades direcionais no futuro, então não há motivo para que seja um fator de entrada.

Não vou aprofundar o conceito de risco, pois essa seria uma discussão bastante longa (e chata). Meu conselho geral é ler livros de finanças reais sobre riscos para obter o conceito geral. Resumidamente, o risco está muito relacionado com a volatilidade. Você observa fatores como volatilidade histórica, covariância, teste de estresse, etc.

No caso deste artigo, usei uma visão simplificada do risco baseada apenas na volatilidade histórica. Assumimos que um mercado terá uma volatilidade similar no próximo mês, como no mês passado. Essa suposição ganhou, não é claro, mas espero que ele seja próximo o suficiente para usar como uma aproximação.

Com base nessa suposição, segmentamos cada posição para ter um certo impacto médio diário no portfólio, neste caso, acredito que usei 10 pontos base. Como a volatilidade não é estacionária e esta é uma abordagem de longo prazo, precisamos reequilibrar regularmente para manter o mesmo nível de risco.

Esqueça todas essas chamadas técnicas de gerenciamento de dinheiro # 8220; # 8221 ;. Isso é na maior parte absurdo feito por pessoas que não têm experiência real do negócio, fingindo ser negociadores comerciais e livros de escrita sobre seus próprios termos incompreendidos. A maioria do que você vê em tais livros é apenas terminologia do jogo.

Muito obrigado Andreas por ter demorado algum tempo para escrever um longo comentário. Eu tenho os dois livros, o novo e o seguinte. Só estou interessado no espaço institucional. Eu acredito que o risco é extremamente importante na negociação, eu definitivamente acredito que você se torne um gerente de risco o segundo, você entra em um comércio e às vezes até antes. Compreendo as técnicas que mencionei são versões derivadas de conceitos de jogo. Mas você está totalmente certo, não há relevância com a noção delta se acreditarmos que os mercados são aleatórios ou os mercados são eficientes.

Se eu tiver você bem, o risco de noções deve estar relacionado ao vol, covariância / correlação, dimensionamento, stressstesting e Value at Risk para estruturas maiores.

Você tem um livro para recomendar quando se trata de arriscar a maneira como você vê?

Muito obrigado novamente.

Espero que você esteja bem.

Tenho algumas perguntas para você quando se trata de negociação automatizada e construção de portfólio.

Digamos que você tenha um AUM de 5m, acho que você executa sua estratégia em mais de 30 mercados e escolha os sinais que você obteve? Estou um pouco confuso com os setores que você escolher, porque se você permitir que o sistema escolha qualquer setor, ele vê um sinal que pode acabar com uma concentração de portfólio em alguns mercados principais, não? Com isso, você não está conseguindo a diversificação. Ou você tenta discretamente escolher setores para contrabalançar qualquer concentração? Ou você & # 8216; escolha de cereja & # 8217; Todos os sinais que você obtém para formar um portfólio? Ou você toma sinais até que seus ativos / exposição o permitam.

Muito obrigado.

A concentração de carteira é de que os CTA sempre ganharam dinheiro. Sim, a diversificação é boa até certo ponto, mas você precisa permitir a concentração às vezes.

O modelo de demonstração neste artigo, no entanto, sempre ocupa uma posição em todos os mercados. Isso é longo ou curto em todos os ativos. Então, novamente, este é um modelo de demonstração irrealista projetado para fazer um ponto.

Obrigado. É muito impressionante.

Gostaria de verificar seus resultados. Você poderia fornecer sua lista de futuros?

Olá Andreas, este post ajudou a reafirmar a noção de seguidores de tendências que a simplicidade supera a complexidade. Estou tentando desenvolver sistemas de tendências simples. Mas você poderia me ajudar a encaminhar os sistemas de teste. De preferência, uma solução de teste de volta barata mas eficaz. Gostaria de saber qual o software que você usou ou recomendar um bom software.

Desde já, obrigado.

Eu prefiro o RightEdge.

Obrigado por todas as coisas legais do seu blog!

Eu estou executando simulações no RightEdge e gostaria de traçar negócios de estratégia em gráficos e não consigo encontrar uma maneira óbvia de como fazê-lo. Anexar o depurador da VS é muito perspicaz às vezes, mas ter um feedback visual em um gráfico para verificar o tempo rápido as condições foram codificadas diretamente (crossovers etc) é muito mais simples. Não consegui encontrar nada no tópico nos fóruns RE. Alguma sugestão?

Muito fácil, a menos que eu tenha entendido o que você quer fazer.

Basta adicionar quaisquer indicadores e coisas que você quiser e, em seguida, abra o gráfico dos resultados da simulação, na guia Símbolos de resultados. Lá você pode ver tudo, os pontos de entrada e saída, todos os indicadores (a menos que você defina a propriedade ShowInChart como falso). Você pode adicionar suas próprias linhas, texto, etc. no código.

Você pode até mesmo economizar imagens de gráfico no disco, se quiser, o que eu faço para este site.

Mas eu não tenho certeza se eu entendi corretamente & # 8230; Deixe-me saber se não resolve o problema, Vitaly.

Obrigado Andreas! Estou com vontade de amar aqueles momentos de palma da face no processo de desenvolvimento 🙂 Eu passeei por uma hora em busca disso, apenas para saber que estava sentado lá olhando para mim.

Estou feliz por ter conseguido, Vitaly.

Às vezes é fácil ignorar o óbvio. Cerca de 15 a 20 anos atrás, quando eu estava gerenciando uma equipe de quant, que eram programadores fortes, dois dos meus caras estavam ocupados discutindo como fazer uma variável negativa se for positivo e vice-versa. Eu ouvi e explodi com uma solução bastante complexa. E então, outro dos quants gira e diz: "O que você está ficando estúpido?" Multiplica por menos um! & # 8221;

Todos nós apenas trocamos um breve olhar de vergonha antes de irmos para cerveja cedo e # 8230;

Usando sua fórmula para z-score (inv vola-avg vola / std dev * inv vola), eu estou recebendo alguns números fora da parede que não concordam com os tipos de números que aparecem no score z coluna no seu exemplo. Quando eu uso a fórmula normal, z = (X & # 8211; μ) / σ, os números estão mais alinhados. (Como isso soa de alguém que não possui estatísticas?)

O que você acha do uso de números de volatilidade implícita (da cadeia de opções) em lugar da volatilidade inversa?

Eu acho que estava um pouco confuso em como eu expressei a fórmula, professor. Eu uso a fórmula regular para pontuações z, com base em volas inversas.

Então, sua fórmula z = (X-μ) / σ é absolutamente correta, onde X é observação inversa vola, μ é a média inversa vola e σ o desvio padrão do inverso vola.

O uso de números de vola implícitos deve estar bem, assumindo que você pode fornecer os dados para ele. Parece um pouco demais para mim, mas o resultado deve funcionar bem. Você ainda precisa inverter isso, é claro.

AZ Nulled.

Slumdog Forex Trading System.

Slumdog Forex Trading System.

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Se você tem observado o estado atual de nossa economia global, você notará que as coisas parecem bastante sombrias agora.

Isso é verdade, especialmente, com o colapso recente de certos bancos que, ao mesmo tempo, eram capazes de sobreviver à Grande Depressão na década de 1930, mas agora falharam. As coisas parecem bastante sombrias e deprimente pela economia mundial como um todo.

Mas a boa notícia é que ...

Apesar de todo esse caos, existem milhares de pessoas que fazem o saldo de investimentos de renda no mercado cambial.

O mercado de câmbio, também conhecido como forex, é um mercado financeiro "sobre balcão" mundial para a negociação de moedas nacionais.

Este mercado, ao mesmo tempo, só era acessível a empresas internacionais, grandes bancos corporativos e bancos centrais. Os bancos que você confia com o seu dinheiro, na verdade, usam uma parte do seu dinheiro para investir em mercados como o mercado de câmbio para gerar mega quantias de dinheiro para si.

É realmente um assalto rodoviário na sua forma mais sofisticada!

Nós mudamos o plug-in de associação para S2Membership.

As funções do usuário estão se movendo manualmente, se você não puder entrar, entre em contato com denalink @ gmail.

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